Fare trading automatico con gli Expert Advisor (EA)

Se utilizzi la piattaforma MetaTrader, puoi sviluppare dei semplici indicatori o dei programmi con il linguaggio MetaQuotes (MQL). Questi ultimi prendono il nome di Expert Advisor, e ti permettono di automatizzare le tue strategie di trading.

Un Expert Advisor, conosciuto anche come EA o trading robot, è un programma che fa trading al posto tuo al verificarsi di determinate condizioni. Queste condizioni rappresentano il cuore della strategia, che si basa interamente sulla lettura di informazioni, regole e indicatori tecnici in un determinato timeframe.

Puoi sviluppare un Expert Advisor imparando il linguaggio MQL, oppure puoi comprarne uno già pronto su Internet. Il sito piu’ famoso dove puoi acquistarli, è il Market di MetaQuotes. Ma centinaia di altri siti, come AreaFOREx, mettono a disposizione i propri EA gratuitamente o a prezzi piu’ o meno accessibili.

Che aspetto ha un Expert Advisor?

Un EA non è nient’altro che un programma. Questo programma consiste in un file con estensione .MQ4, .MQ5 o .EX4, .Ex5, da copiare in una cartella di MetaTrader. Per metterlo in funzione, devi inserirlo in un grafico e devi attivare la funzionalità di Auto Trading. Se vuoi avere informazioni piu’ dettagliate e un video di spiegazioni, ti riporto alla pagina “Come installare un Expert Advisor su MetaTrader“.

I diversi tipi di Forex Robot

Puoi trovare diversi tipi di Expert Advisor: alcuni sono sviluppati per fare trading su eventi e notizie economiche, mentre altri eseguono ordini basandosi sull’impiego di indicatori tecnici.

Che cosa non è un EA?

Prima di continuare a descrivere in modo piu’ approfondito un Expert Advisor, ti dico subito che cosa non è: al contrario di quanto tu possa leggere in alcuni siti, un Expert Advisor non è un sistema infallibile o un metodo veloce per farti diventare ricco.

Si tratta di un robot che esegue una strategia in modo automatico, e che puo’ essere piu’ o meno efficace.

I vantaggi di usare un Expert Advisor

L’impiego di un Expert Advisor ha dei vantaggi a livello pratico. Innanzitutto, ti permette di fare trading in ogni momento del giorno o della notte, anche se non ti trovi davanti al computer. Un EA apre o chiude posizioni autonomamente, poco importa se tu stia dormendo, tu sia al supermercato o impegnato in ufficio.

La sola condizione richiesta, è quella di avere il tuo computer continuamente collegato a Internet con MetaTrader in esecuzione. Se non vuoi usare il tuo computer, ti spiego come configurare una trading station esterna nell’articolo su come creare una postazione di trading.

Un ulteriore vantaggio significativo, è che un Expert Advisor seguirà sempre la strategia per la quale è stato programmato, senza mai avere ripensamenti o senza commettere errori di valutazione. E’ risaputo che un grosso fattore di rischio è dovuto alla nostra psicologia: molto spesso decidiamo di chiudere posizioni o aprirne di nuove seguendo il nostro istinto o le nostre paure. Un EA, non ha questo tipo di problema.

Un Expert Advisor ha inoltre il vantaggio di poter essere testato. Puoi eseguire un backtest direttamente dalla piattaforma MetaTrader per scoprire quali sarebbero stati i guadagni e le performance in condizioni di mercato precedenti. Nonostante questa informazione sia molto utile, ti consiglio di non prenderla troppo in esame per stabilire previsioni di guadagno in condizioni di mercato future.

Un ultimo vantaggio pratico…

Hai mai provato a fare trading con quattro o cinque indicatori in un grafico? Hai pensato anche tu quanto fosse difficile interpretare i dati? Un robot è in grado di leggere tutti questi parametri in modo efficace, senza cadere in confusione. E con un numero imprecisato di indicatori.

Alcuni svantaggi di un EA

Un Expert Advisor non è infallibile, ci sono alcune condizioni che possono limitarne l’efficacia. Una di queste è sicuramente la perdita di connessione a internet, che potrebbe far diminuire al tuo robot la capacità di gestione del conto.

Un altro piccolo problema potrebbe verificarsi in seguito a uno slippage, concetto che hai avuto modo di vedere in un precedente articolo della guida.

EA all'opera in un grafico
Ecco come appare un EA inserito in un grafico – Clicca per ingrandire

Uno sguardo al funzionamento

Come hai avuto modo di capire nei paragrafi precedenti, un EA è un sistema di trading che, a seconda di come è programmato, puo’ avvisarti del variare di certe condizioni di mercato, oppure puo’ fare trading in maniera autonoma sul tuo conto e impostare livelli di stop-loss, trailing stop e take profit.

Ogni robot è unico e ha delle regole differenti per entrare o uscire dal mercato. La caratteristica che amo di piu’ in un EA, è la coerenza nel seguire un metodo. Molto spesso è facile farsi trasportare dalle emozioni e prendere la decisione sbagliata in un momento di grande tensione, perdendo decine di pips. Una strategia automatica elimina il fattore umano e garantisce che tutto venga eseguito secondo i piani iniziali.

Durante la sua esecuzione, un Expert Advisor prende in considerazione decine di parametri e indicatori, ed esegue la strategia predefinita.

Se la strategia consiste nel: “Aprire una posizione LONG quando la Fast Line del MACD attraversa verso l’alto la Signal Line. Aprire una posizione SHORT quando avviene il contrario“, il programma eseguirà la azioni seguenti:

1. Entro in esecuzione, controllo che le condizioni iniziali siano soddisfatte (es. storico candele)
2. Controllo che i livelli di Margine e di Equità siano sufficienti
3. Controllo che il lot size sia adeguato
4. Ci sono posizioni aperte?
4a. SI = ci sono le condizioni per chiuderle?
4b. NO = Ci sono le condizioni per aprire nuove posizioni?
5. Rimango in ascolto sulle variazioni di mercato -> Rieseguo lo step 2

In questo esempio ho preso un pezzo di strategia descritta nell’articolo sul MACD. Non si tratta di un metodo affidabile per fare trading, perchè andrebbe abbinato ad altri indicatori. ma me ne sono avvalso per rendere l’idea piu’ chiara.

Posso eseguire piu’ di un Expert Advisor?

Si’, è possibile, a queste condizioni:

1. Un solo Expert Advisor per ogni grafico.
2. Se vuoi usare lo stesso robot su piu’ grafici, devi verificare che i “Magic Numbers” siano diversi. Un Magic Number è un parametro che puoi modificare accedendo alle proprietà del robot.

Curiosità

Nella versione italiana di MetaTrader, gli EA prendono il nome di “Consiglieri Esperti”.

Conclusione

Un Expert Advisor è utile per automatizzare una strategia, che puo’ essere eseguita in ogni momento della giornata, anche quando ti trovi lontano dal computer. Aiuta a risparmiare tempo e a eseguire un metodo con coerenza. E’ un investimento che puo’ garantire in certi casi un buon ritorno economico.

Leggi gli altri articoli della sezione “Consigli e Strategie“.

 

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