Lo stocastico è un indicatore che misura il rapporto tra il prezzo di chiusura di un cross e il range dei suoi prezzi in un periodo di tempo variabile. Viene utilizzato per identificare gli eccessi del mercato.
La parola stocastico ha un significato che potremmo riassumere come “relativo o caratterizzato da casualità o probabilità”. In analisi tecnica questo indicatore misura il momentum attraverso i prezzi di chiusura minimi e massimi degli ultimi n periodi, dove n è un numero variabile. E’ formato da due linee, %K e %D, che indicano la posizione relativa all’ultima chiusura rispetto alle chiusure precedenti. Quando l’indicatore raggiunge livelli massimi significa che ci troviamo in un trend positivo. Al contrario quando le linee scendono a livelli bassi o minimi, ci troviamo in un periodo di downtrend.
Questo in base al presupposto che se ci troviamo in un trend bullish i prezzi di chiusura tendono a essere simili al prezzo massimo della giornata, mentre in un trend bearish i prezzi close si avvicinano al prezzo minimo.
Sul grafico le due linee dell’indicatore sono colorate in modo diverso: la linea %K, che in figura è la linea azzurra, rappresenta la posizione in percentuale della chiusura attuale, determinata in base al range di prezzi raggiunti negli ultimi n periodi. Viene calcolata nel seguente modo:
%K = 100 [(C-Ln) / (Hn – Ln) ]
dove C rappresenta il prezzo di chiusura più recente, Ln il minimo storico delle n sessioni precedenti, Hn il massimo storico degli ultimi n periodi.
La linea %D, che sul grafico è tratteggiata in rosso e rappresenta la linea più lenta, misura la media mobile di n periodi di %K. I periodi possono essere personalizzati nel momento in cui inserisci il grafico, ma in genere per %K vengono presi in esame gli ultimi 14 o 15 periodi e per %D gli ultimi 3 periodi.
Le due linee dello stocastico oscillano in un range che varia da 0 a 100. Se entrambe oscillano entro il range 0 – 20 è probabile che continui il trend al ribasso.
Nel momento in cui tale livello viene superato è possibile un’inversione del trend. La fascia 20 – 80 è una zona “neutra”, in cui assistiamo alla prosecuzione del trend in corso. Il range 80 – 100 viene raggiunto durante un trend bullish e i prezzi raggiungono nuovi massimi.
Quando le due linee si trovano al di sopra di 70, significa che ci troviamo in una situazione di ipercomprato. Quando invece di trovano al di sotto di 30, il mercato è in ipervenduto. In una situazione di ipercomprato potrebbero verificarsi segnali di vendita. Al contrario in situazioni di ipervenduto potrebbe avvenire un reversal con segnali di acquisto.
Infine un modo per individuare un’inversione del trend è quella di guardare i prezzi che oscillano tra i livelli 20 e 80: se vengono tagliati è probabile che avvenga un reversal.
Spero di averti tolto qualche dubbio sul significato dell’indicatore Stocastico e sul suo utilizzo, ma non esitare a farmi sapere nei commenti qui sotto in caso avessi ulteriori domande.
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